Doughty_lin
2022-12-07 17:0030分鐘左右老師講到新組合的的volatility的等于舊組合的權(quán)重 *舊組合的volatility(前面推倒出來的 ),然后帶入新、舊volatility后得出 投資小盤股權(quán)重 。但是得出來的 不是 舊組合的 投資小盤股 權(quán)重嗎 怎么會是新組合 投資 小盤股權(quán)重 ?
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1個回答
Essie助教
2022-12-08 14:06
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你好,新組合的sigma等于舊組合的權(quán)重乘以舊組合的sigma,其中新組合是指小盤股+cash這個組合,舊組合就是指小盤股。
即小盤股+cash的組合sigma=組合中小盤股的權(quán)重乘以小盤股組合的sigma,所以其中小盤股的權(quán)重就是指新組合中小盤股的權(quán)重。
