139****9811
2022-12-07 17:20不是很明白 為啥 cds,spread要 乘以 久期?cds的 spread其實 是 風險補償 吧 ?這里 為什么 又理解 成 利率 的 變動 呢 ?
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Danyi助教
2022-12-08 11:43
該回答已被題主采納
同學你好,
因為利率等于benchmark rate加上spread,那么默認benchmark rate是不變的,所以spread的變動也就相當于是利率的變動。
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