139****9811
2022-12-07 17:20不是很明白 為啥 cds,spread要 乘以 久期？cds的 spread其實(shí) 是 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 吧 ？這里 為什么 又理解 成 利率 的 變動(dòng) 呢 ？
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Danyi助教
2022-12-08 11:43
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
因?yàn)槔实扔赽enchmark rate加上spread，那么默認(rèn)benchmark rate是不變的，所以spread的變動(dòng)也就相當(dāng)于是利率的變動(dòng)。
為乘風(fēng)破浪的你【點(diǎn)贊】??讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持！
0
0
0
0
