GUO
2022-12-08 22:14為什么組合的預(yù)期損失不考慮相關(guān)性因素。EAD是加權(quán)平均,是按照伯努利分布拆分成違約和不違約,只是對于單個資產(chǎn)的考慮,,但是比如組合有3個違約概率,PD1、PD2、PD3他們之間不需要考慮違約相關(guān)性嗎?如果需要考慮的話,那么ELp是不是就不能簡單加總了,因為EL1與EL2、EL3之間是有相關(guān)性的
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1個回答
Michael助教
2023-03-27 00:14
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