葉同學(xué)
2022-12-08 22:45不是很理解,為什么要除以MCTR
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1個(gè)回答
Johnny助教
2022-12-09 10:08
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同學(xué)你好,除以MCTR就是為了判斷目前資產(chǎn)配置是否在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算層面達(dá)到最優(yōu)化,如果一個(gè)資產(chǎn)的Ratio of excess return to MCTR很高,那么可以增加該資產(chǎn)的配合;如果Ratio of excess return to MCTR很低,就減少配置,直至所資產(chǎn)的 (Ri-Rf)/MCTR都相等
