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2022-12-09 21:50economic capital為什么是和UL相關(guān)，EL是和什么相關(guān)
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-12-22 11:56
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同學(xué)你好，
理解了經(jīng)濟(jì)資本的定義我們就能知道原因了，從銀行所有者和管理者的角度講，經(jīng)濟(jì)資本就是用來承擔(dān)非預(yù)期損失和保持正常經(jīng)營所需的資本。
經(jīng)濟(jì)資本是描述在一定的置信度水平上（如99%），一定時(shí)間內(nèi)（如一年），為了彌補(bǔ)銀行的非預(yù)計(jì)損失（UL,unexpected losses）所需要的資本。
規(guī)定經(jīng)濟(jì)資本是用于覆蓋非預(yù)期損失的，而預(yù)期損失則是會(huì)放在產(chǎn)品定價(jià)當(dāng)中，預(yù)期損失（EL Expected Loss）是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望，是一段時(shí)間內(nèi)銀行信貸損失的平均值，也是銀行可以預(yù)先估計(jì)的可以發(fā)生的損失，預(yù)期損失 EL=PD*LGD*EAD , 那么能夠預(yù)估出來，也就會(huì)把它放進(jìn)產(chǎn)品定價(jià)當(dāng)中，這樣能夠減少一部分信用風(fēng)險(xiǎn)的損失。
非預(yù)期損失是信用風(fēng)險(xiǎn)損失超過預(yù)期水平的部分，需要經(jīng)濟(jì)資本來彌補(bǔ)。
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