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2022-12-10 10:21ACF,PACF分別是算什么的,沒學(xué)過概率統(tǒng)計(jì),有點(diǎn)難理解。
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2022-12-14 15:01
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同學(xué)你好
Autocorrelation Function (ACF)自相關(guān)函數(shù),指任意時(shí)間 t(t=1,2,3…n)的 序列值Xt 與其自身的滯后(這里取滯后一階,即lag=1)值Xt-1之間的線性關(guān)系。第一張圖有個(gè)簡(jiǎn)單的示例,可以更形象的解釋Xt與Xt-1的變化:
PACF偏自相關(guān)系數(shù):自相關(guān)函數(shù)的一種特殊形式,雖然它們都是表示Yt與Yt-τ之間的相關(guān)系數(shù)(ρ)τ,但是偏自相關(guān)函數(shù)的(ρ)τ是在控制Yt-1,Yt-2,…, Yt-τ+1不變的情況下,Yt與Yt-τ的相關(guān)系數(shù)。也就是剔除其他變量影響之后,研究?jī)蓚€(gè)變量之間的相關(guān)系數(shù)。PACF可以看第二圖更易理解:
