undefinable
2022-12-10 22:07正是因為相關(guān)性高,所以要minimum variance啊
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2022-12-19 11:53
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同學(xué)您好
兩個貨幣同漲同跌,必須要一個多頭,一個空頭,才能有效對沖。兩個多頭是對沖不了的。
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追問
這三個選項分別是什么意思呢
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追答
同學(xué)您好
A是說每個外幣資產(chǎn)單獨對沖
B的意思是說,新西蘭元用澳元對沖,澳元對新西蘭元對沖
C是算一個MVHR,然后基于這個比率來對沖
