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2022-12-11 15:16教材P40-1.B.-Estimate the default risk premium-Solutions-P45-求the default risk premium為什么要find the two investments that have the same maturity but different levels of default risk? 書上只有在第5頁提到default risk premium的定義？另外，求default risk premium為什么要考慮Part A算出的liquidity premium 0.5? the default risk premium和liquidity premium之間的關(guān)系是？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-12-13 11:39
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
教材P40
1.B.Estimate the default risk premium
Solutions-P45-求the default risk premium為什么要find the two investments that have the same maturity but different levels of default risk?
【回復(fù)】這是一種控制變量的思想，當(dāng)investment 4和5的到期時(shí)間一樣的情況下，他們倆的maturity risk premium就是一樣的，然后可以去研究liquidity risk premium和default risk premium
書上只有在第5頁提到default risk premium的定義？
【回復(fù)】嗯嗯，是的
另外，求default risk premium為什么要考慮Part A算出的liquidity premium 0.5? the default risk premium和liquidity premium之間的關(guān)系是？
【回復(fù)】算出來的2.5%包含了default risk premium和liquidity risk premium，于是要將liquidity risk premium從2.5%中剔除
2.5%對(duì)應(yīng)以下兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)：
對(duì)比investment 4，investment 5流動(dòng)性更差，于是investment 5流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)更高
對(duì)比investment 4，investment 5違約風(fēng)險(xiǎn)更高，于是investment 5違約風(fēng)險(xiǎn)更高
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