魏同學(xué)
2018-10-30 16:36請問這道題不應(yīng)該是(1+2.5%)/(1+5.5%)嗎 怎么倒過來了
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-10-30 19:06
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學(xué)員你好。0時刻 1 EUR = 1.05 USD
1年后 1*(1+2.5%) EUR = 1.05*(1+5.5%) USD
化簡一下: 1年后 1 EUR = 1.05*(1+5.5%)/(1+2.5%) USD
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追問
根據(jù)遠(yuǎn)期的定價公式 1.05(1+2.5%/1+5.5%)^1計算不對嗎?
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追答
學(xué)員你好。如果采取 rA rB的計算公式,即采取 S0 A/B 報價法, A是USD B是EUR,因為題目括號說了 1 EUR等于 1.05 USD,所以應(yīng)該是 S0*(1+rA)/(1+rB),就等于 1.05*(1+5.5%)/(1+2.5%)
