王同學
2022-12-11 17:43老師,之前有老師講過浮動利率債券的久期是重置期的一半,最近聽課老師說是重置期,我想再求證一下
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1個回答
Chris Lan助教
2022-12-19 12:05
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同學您好
這兩種說法各有各的道理。一個是當成短期債券來看,另一個是假設久期的變化是平滑的。
但現(xiàn)在的考綱會告訴我們浮動端的久期是多少,因此不存在通過某個理論來得出浮動端默認久期算多少的情況。
