趙同學(xué)
2022-12-11 19:13所以不論在什么情況下，U都是等于Rf嗎？
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
2個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-12-13 16:58
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
只有在投資對(duì)象是“risk-free assets”時(shí)，投資者獲得的效用是“E(r)=Rf”，也就是這個(gè)題目的特殊之處
如果投資有風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)，效用就不是Rf了
----------------------
學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
1
1
Essie助教
2022-12-12 09:28該回答已被題主采納
你好，只有投資無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的時(shí)候才有這個(gè)結(jié)論，因?yàn)閁=E(r)-1/2xAxσ2，無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的方差為0，所以U=E(r)=Rf。
-
追問
所以Er一直都等于Rf嗎？
0
0
1
1
