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2022-12-12 12:31這個99%對應的2.33是單尾還是雙尾?那幾個比較特殊的值可以在幫我列一下嗎忘記了謝謝
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Chris Lan助教
2022-12-12 14:03
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同學您好
VaR是針對風險的,它的單尾的,也就是只看左側的損失。
單尾情況下1%VaR 對應的Z 值為2.33;5%VaR 對應的Z 值為1.65;10%VaR 對應的Z 值為1.28
雙尾情況下1%VaR 對應的Z 值為2.58;5%VaR 對應的Z 值為1.96;10%VaR 對應的Z 值為1.65
