趙同學(xué)
2022-12-12 23:57請(qǐng)問老師基差風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該怎么理解，基差增加為什么空頭頭寸會(huì)改善，多頭頭寸會(huì)惡化
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-12-14 11:09
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同學(xué)你好，
基差風(fēng)險(xiǎn)主要是基差變動(dòng)的不確定性所帶來的影響。
其次，上面已經(jīng)解釋清楚了：
空頭頭寸對(duì)沖時(shí)：最后的收益是：F0+bT，如果未來的基差越大（也就是bT）越大，則越賺錢。
同理多頭頭寸對(duì)沖時(shí)：最后的收益是：-bT-F0，如果未來的基差越大（也就是bT）越大，則越虧錢。
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