周同學(xué)
2022-12-13 23:44對(duì)于B選項(xiàng),ES需要更高的資本金要求不是很理解。謝謝。
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-12-16 13:24
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同學(xué)你好,相比于VAR來說,ES是超過VAR的平均值,顯然ES要比VAR大,所以如果要按照ES的損失標(biāo)準(zhǔn)來看,要提交更多的資本金。
