桂同學(xué)
2018-10-30 23:19在計(jì)算組合var時(shí)，什么時(shí)候要用金額的比例w1 w2,就像這題，為什么初始的 var不用考慮金額的比例?就像圖片中畫(huà)紅框的地方，初始組合var值為什么不用考慮初始的48millon和35millon金額的比重？
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-10-31 19:06
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同學(xué)你好，因?yàn)槲覀冊(cè)谟?jì)算單個(gè)資產(chǎn)的var值的時(shí)候，其實(shí)已經(jīng)把權(quán)重計(jì)算進(jìn)去了，因?yàn)榕段覀儠?huì)在最后乘以這個(gè)資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的position，所以這個(gè)權(quán)重已經(jīng)被計(jì)算過(guò)了。
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