chen
2022-12-16 11:17DB plan 是多筆負(fù)債嗎，在進(jìn)行免疫時(shí)，必須要資產(chǎn)凸性大于負(fù)債凸性嗎，如果單筆負(fù)債，是不是不用考慮凸性了？這個(gè)表格中數(shù)字，不是接近嗎，之前直播課說(shuō)數(shù)字近似也可以的？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-12-19 15:17
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同學(xué)您好
DB plan 是多筆負(fù)債嗎，在進(jìn)行免疫時(shí)，必須要資產(chǎn)凸性大于負(fù)債凸性嗎
是的。
如果單筆負(fù)債，是不是不用考慮凸性了？這個(gè)表格中數(shù)字，不是接近嗎，之前直播課說(shuō)數(shù)字近似也可以的？
單筆負(fù)債，如果是兩個(gè)資產(chǎn)來(lái)匹配一個(gè)負(fù)債，資產(chǎn)的convexity也會(huì)比負(fù)債大一些的，我們的要求是資產(chǎn)的conveixty盡可能的?。ɡ碚撋弦彩窃诖笥谪?fù)債的基礎(chǔ)上，盡可能?。?。
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