顏同學
2018-10-31 09:29請教老師 百題巴塞爾 第44題,關(guān)于Delta neutral 的問題,為什么為了keep delta neutral, 需要Buy USD. 之前的Delta Neutral 的公式是什么呢? 謝謝老師
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-10-31 20:07
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學員你好。delta neutral 指delta=0,通常用現(xiàn)貨進行對沖,這邊的的外匯表示是 x CNY per USD.表示每個美元值 x CNY,每個貨值 x CNY。所以這里使用USD進行對沖。
