宇同學
2022-12-16 20:26視頻里面剛才老師講到,currency-swap,是用兩個利率相減,為什么是用兩個利率相減,這里沒有理解?
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Essie助教
2022-12-19 15:22
該回答已被題主采納
你好,麻煩提供一下視頻的具體位置,非常感謝~
-
追問
就是視頻現(xiàn)在的位置
-
追答
老師沒有說用兩個利率相減呀,他舉例例子是假設A和B用人民幣和美元進行貨幣互換,A支人民幣固定,收美元浮動,對A進行估值,那么就是計算出美元浮動端債券的價值,然后再計算出人民幣固定端的債券價值,將兩端的幣種調(diào)整成一致后,再相減,即為貨幣互換的估值。
-
追問
兩個貨幣互換估值在CFA1級里面哪個考點?對應的講義在哪個部分(哪一頁)?
-
追答
貨幣互換的估值是二級考點,一級大概了解下什么是貨幣互換就行了。
