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2018-10-31 09:44老師，習(xí)題集的21題，為什么最重要的是關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)因子間的相關(guān)性而不是其他選項(xiàng)呢啊？而且巴塞爾協(xié)議不是直接考慮Rho=1嗎？
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1個回答
Wendy助教
2018-10-31 16:47
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同學(xué)你好
你說的這個相關(guān)性，是各種風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性。并且是巴塞爾協(xié)議要求的，計(jì)算的是監(jiān)管資本。但是這里并沒有說是巴塞爾或者監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求
企業(yè)自身也是要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)衡量的
我看你選的是C，風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和回測對于一個風(fēng)險(xiǎn)分析來說，應(yīng)該更關(guān)注的是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。
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