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2018-10-31 09:46老師,習(xí)題集的第24題,這一題的B選項(xiàng)是什么意思呢?他的回測(cè)結(jié)果表明VaR的計(jì)算是錯(cuò)誤的,C選項(xiàng)中也說(shuō)了再最后他需要重新計(jì)算VaR值呀,為什么C不正確呢?
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-10-31 16:56
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同學(xué)你好
B錯(cuò)誤,并不能在在10天內(nèi)沒(méi)有交易,就不能進(jìn)行VAR的回測(cè)了
C,通過(guò)這個(gè)回測(cè),只能說(shuō)拒絕VaRmodel,并能說(shuō)明這個(gè)VaR就真的錯(cuò)了。同時(shí),回測(cè)期是10天,數(shù)據(jù)太少了,回測(cè)的結(jié)果的說(shuō)服力也不是那么強(qiáng)。
