歡同學(xué)
2022-12-17 11:06老師，這題有3個(gè)問題。1.什么叫cash and future？是現(xiàn)貨跟期貨的概念？2.這題考的是價(jià)格趨同嗎？3.答案我蒙對(duì)的，但我不理解為何變動(dòng)量是一樣的？謝謝
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-12-19 13:32
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同學(xué)你好，
1:這里是說現(xiàn)貨和期貨
2:對(duì)的。
3:f=s*e^(rt)
一天內(nèi)f的變化量deltas=deltas*e^(rt)
t很小，所以一天內(nèi)f的變化量約等于s的變化量
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