趙同學(xué)
2022-12-17 15:47請(qǐng)問(wèn)最底下的那個(gè)公式，為什么遠(yuǎn)期利率要當(dāng)分子？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-12-20 11:31
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
可以這樣理解，等式左邊是收到的，當(dāng)時(shí)右邊是支出的，兩方現(xiàn)金流的現(xiàn)值在零時(shí)刻的現(xiàn)值是相等的
在未來(lái)多個(gè)時(shí)間點(diǎn)我們收到一系列現(xiàn)金流（遠(yuǎn)期利率x名義本金）代表浮動(dòng)現(xiàn)金流
在未來(lái)多個(gè)時(shí)間點(diǎn)我們支出一系列現(xiàn)金流（固定利率x名義本金）代表固定現(xiàn)金流
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