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2022-12-17 23:40老師,利率互換敞口為什么是先上升后下降?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2022-12-27 16:58
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同學你好,利率互換合約的敞口隨時間的增加,先上升后下降。利率互換不涉及本金交割,只涉及差額的交割,隨著到期時間越長,利率互換的風險越來越大,但是隨著時間增加到一定程度以后,現(xiàn)金流在逐步減少,敞口也會減少。
