GUO
2022-12-18 10:33老師,這里為啥用BSM模型計算,而不用Put的價值P=Ke(-rt)次方-S這個來計算?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
Lucia助教
2022-12-23 14:33
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同學(xué)你好,沒有P=Ke(-rt)次方-S這個公式,put call parity是:p=c+Ke(-rt)次方-S
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追問
嗯,為啥這里用BSM模型求
楊玲琪助教
2023-02-27 15:13
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同學(xué)你好,
因為這里要計算的是敞口,而敞口是價值為正的部分,也就是在計算期權(quán)價值,所以可以用期權(quán)定價模型來分析。
希望能解答你的疑惑,加油!
