宇同學(xué)
2022-12-18 19:14看跌期權(quán),這里πu的計(jì)算是不是跟看漲期權(quán)一樣πu=(1+rf-Rd)/(Ru-Rd)?還是跟看漲期權(quán)有區(qū)別?
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1個(gè)回答
Essie助教
2022-12-19 15:01
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你好,都是一樣的,無論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán),構(gòu)建股價(jià)二叉樹后,計(jì)算上、下行概率都是這個(gè)公式。
