diaog007
2022-12-18 20:58為什么d2排序順序與PD排序順序相反,不應(yīng)該是一致的嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-12-23 14:29
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同學(xué)你好,風(fēng)險(xiǎn)中性下的違約概率是N(-d2),前面有負(fù)號,比如,d2=1或者2
那么N(-1)>N(-2)
