Will
2022-12-18 23:58老師 ,對(duì)于這一章的案例題這個(gè)復(fù)雜程度會(huì)在考試?yán)锍霈F(xiàn)嗎?另外案例里面提到求資產(chǎn)與組合相關(guān)性的公式,在資產(chǎn)與資產(chǎn)相關(guān)性為0時(shí),rho1=w1*sigma1/sigma p。那么在相關(guān)性不為0時(shí),單個(gè)資產(chǎn)與組合相關(guān)性有化簡(jiǎn)的公式嗎?
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1個(gè)回答
Michael助教
2023-01-30 13:18
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學(xué)員你好,這個(gè)題目應(yīng)該是原版書(shū)中最難的題目了,考試中出現(xiàn)的概率不高。
至于資產(chǎn)和資產(chǎn)相關(guān)系數(shù)不為0的時(shí)候,那么這個(gè)公式就會(huì)很復(fù)雜了,沒(méi)有像pho=0那么簡(jiǎn)單。
