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Cindy助教
2018-10-31 15:54
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同學你好,由于VaR是不滿足次可加性的,還有可能有錯路風險的存在(比如市場風險與信用風險的相互疊加),導致整體的VaR值大于單個VaR的加總是有可能的,選項1和3的說法都是對的,選項4說錯了,ES的值是判斷不出來,它不一定大于30million,就題目給出的信息無法判斷
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追問
我還想問一下var和economic capital之間是什么關系,就算1中var不具有次可加性是正確的,但是10+20=30這指的是經濟資本,和var又有什么關系呢?謝謝!
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追答
同學你好,一般金融機構是根據自己算出的VaR值來確定自己的經濟資本的,如果VaR值算出來是100萬,那么這個機構就會留存100萬的經濟資本金來抵御風險
