GUO
2022-12-19 14:29threshold上升,margin下降,為什么敞口上升?我看到老師有回復其他同學說保證金的存在會減少融資敞口這個又是怎么解釋?保證金是因為融資需要提交的一個額度,因為融資多少提交多少保證金。比如融資一億,threshold為4百萬,那么保證金為600萬,提高了threshold到600萬,這時保證金需要交400萬,那么融資還是1個億
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
楊玲琪助教
2023-02-27 18:02
該回答已被題主采納
同學你好,
threshold以下是不需要抵押品/保證金的,因此threshold上升,代表沒有抵押/保證金的部分增加了,信用風險敞口也對應增加。信用風險敞口指的是價值為正的部分(總敞口)扣減掉抵押的部分。
希望能解答你的疑惑,加油!
