壹同學(xué)
2022-12-19 16:21有個問題,如果波動率很小,期望收益率很大會不會出現(xiàn)Rp-CI*sigma大于零的情況?那這種情況下沒有損失是否代表著VaR為0呢?
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1個回答
Essie助教
2022-12-20 16:39
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你好,如果這個計算的值大于0,那么說明沒有損失,VaR為0。但是不太會出現(xiàn)這種情況,因為風(fēng)險和收益都是相對的,sigma是標(biāo)準(zhǔn)差,可以度量投資風(fēng)險。通常只有承擔(dān)高風(fēng)險才會要求更高的回報率,如果只承擔(dān)低風(fēng)險,不會有很高的預(yù)期回報率。
