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2022-12-19 20:34老師,請問第一幅圖表示5%VaR(顯著性水平),第二幅圖表示95%VaR(置信水平),可以這樣理解嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-12-23 14:12
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同學(xué)你好,第一幅圖表示5%VaR(顯著性水平),正確
第二幅圖表示95%VaR(置信水平),不正確,置信水平是畫在右邊的,也即第一幅圖非陰影部分表示95%VaR(置信水平)
