趙同學(xué)
2022-12-19 22:31171頁(yè)的 例題 不太理解 為什么 方差 計(jì)算 要 3.528%*1.75%，1.75%不就是daily的 方差 嗎
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-12-21 10:50
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同學(xué)，早上好。
根據(jù)給出的daily yield volatility和YTM計(jì)算利率變化，該利率變化是基于整體YTM、1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差、單日的利率變化。因?yàn)椴▌?dòng)率是標(biāo)準(zhǔn)差形式，因此日期21也需要開根；需要計(jì)算出在給定日波動(dòng)率的情況下利率的變化，即99%置信度下利率變化還需要乘以2.33個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差。
加油，祝你順利通過考試~
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