勞同學(xué)
2018-10-31 16:18想問下第三題的A，perfect correlation指的是rou=1，這種情況是undiversified，所以三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的capital是可以相加的，那如果rou是diversified，那sum是小于各風(fēng)險(xiǎn)之和嗎？ 同樣，不同風(fēng)險(xiǎn)的VaR相加是不是也是一個(gè)道理？ 感覺frm有好幾個(gè)關(guān)于這種rou和三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)相加與其和的關(guān)系，有點(diǎn)弄混了，希望老師可以總結(jié)一下，謝謝！
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-10-31 20:04
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學(xué)員你好。市場風(fēng)險(xiǎn)，銀行用自己的模型，通?？紤]風(fēng)散化好處，信用風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)法，未考慮分散化好處，其余方法考慮，操作風(fēng)險(xiǎn)， SA方法未考慮，AMA等方法考慮。銀行最后計(jì)算出各風(fēng)險(xiǎn)的capital， 將各風(fēng)險(xiǎn)的capital相加，未考慮分散化好處。
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