Odell
2022-12-20 16:18R12第23,24題,為什么23題里面 duration 9.503與10年就是差很多,24題中money duration 2,609,442與2,609,700就是差不多?
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-12-21 10:54
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同學(xué),早上好。
久期和貨幣久期不同,并且貨幣久期是MV*Mod Dur,會(huì)隨著MV的變大而變大。
久期匹配和BPV匹配中差多少是多這個(gè)在文中的確沒(méi)有數(shù)據(jù)的說(shuō)明,但是題目中如果有更合適的選項(xiàng)則應(yīng)該選擇更合適的。相較而言,與10匹配9.9或10.1都比9.5要更好。而B(niǎo)PV的三個(gè)選項(xiàng)中,三個(gè)BPV和基準(zhǔn)相差都不是太多。
加油,祝你順利通過(guò)考試~
