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2022-12-20 16:53multi factor manager是什么意思、為啥active share 高active risk低？麻煩這個(gè)策略詳細(xì)講下
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2022-12-26 15:24
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同學(xué)你好，multi factor manager其實(shí)就是在多個(gè)因子上有比較分散的敞口，一般具有relative low active risk和high active share的特點(diǎn)。因?yàn)檫@類(lèi)策略在因子上是分散的，因此active risk不會(huì)很高，但持股可以和benchmark差異較大（例如持有較多benchmark成分股之外的個(gè)股），導(dǎo)致高active share。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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回復(fù)開(kāi)開(kāi)：請(qǐng)問(wèn)multi-factor和factor-based有什么區(qū)別嗎？因?yàn)閒actor-based就不會(huì)有balanced exposure to risk factor. 謝謝
