泰同學(xué)
2018-10-31 17:35請(qǐng)問(wèn)這題的 IC公式為什么是用的alpha的波動(dòng)
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Crystal助教
2018-10-31 19:21
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個(gè)呢在原版書中是有說(shuō)的，但是是作為一個(gè)已知結(jié)論來(lái)用的，說(shuō)的內(nèi)容就是alpha=IC*sigma*score ,這個(gè)score是一個(gè)服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的數(shù)值，其中IC*sigma是一個(gè)常數(shù)，所以alpha就是一個(gè)服從均值為0，方差是IC^2*volatility^2的正態(tài)分布，所以呢，這個(gè)alpha 的標(biāo)準(zhǔn)差就是IC*residual risk，這個(gè)residual risk是一個(gè)根據(jù)歷史數(shù)據(jù)得出來(lái)的常數(shù)。
如果題干沒(méi)有說(shuō)BR是多少，那么我們就默認(rèn)是1。
0
0
0
0
