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2022-12-22 10:01請問蒙特卡洛模擬有個好處是考慮到path dependence，請問path dependence是什么意思呢？path dependence還在哪里出現過呢？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Adam助教
2022-12-23 10:48
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同學你好，
這個叫路徑依賴，在第二們課中應該是稍有提及的。
直白來說就是：最后的結果取決于中間的實驗過程。
我們在奇異期權這里會學習到幾個路徑依賴式期權。
路徑依賴式期權的收益，取決于標的資產價格的波動路徑，而不是像普通期權那樣取決于到期價格
比如：亞式期權的執(zhí)行價格等于過去每天股票收盤價的平均數，所以亞式期權它的損益就依賴于未來股票價格真實波動的路徑（他的損益不僅受ST，還受變化的K的影響，這個K就是依賴于標的資產價格變動，所以這個就是路徑依賴）
建議多看幾遍視頻
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