jiana
2022-12-22 18:47老師收浮動（long float bond ) 這里，0時刻現(xiàn)金流100，后面每年不是還要收取浮動利息嗎，為什么表格里沒有現(xiàn)金流？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2023-01-09 17:06
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個是利率互換，它可以看成兩個部分，一個是固定的部分fixed，也就是標(biāo)黃這一列，一個是浮動的部分float，也就是打圈這一列，兩個合起來就是利率互換。
Interest-rate swaps a re the most actively used derivatives. They create exchanges of interest-rate flows from fixed to floating or vice versa. Swaps can be decomposed into two legs, a fixed leg and a floating leg. The fixed leg can be priced as a couponpaying bond; the floating leg is equivalent to a floating-rate note (FRN).
0
0
1
1
