壹同學(xué)
2022-12-23 00:00正態(tài)分布概率反解收益率如何解出?。空龖B(tài)分布圖像是軸對稱的啊，一個概率應(yīng)該對應(yīng)一個正值一個負(fù)值不是嗎？如何解決這個問題？
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1個回答
Essie助教
2022-12-23 09:25
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inverse transformation是一種產(chǎn)生隨機(jī)數(shù)的方法，通常用在蒙特卡洛模擬中。這種方法可以根據(jù)指定的分布來產(chǎn)生隨機(jī)數(shù)，根據(jù)概率反求自變量，正向操作是根據(jù)自變量的值從而得到其概率。就比如說，假設(shè)自變量X服從(0,1)標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，當(dāng)前X的值等于1.65，從而我們可以推出X左邊的累積密度函數(shù)f(X)為95%，如果當(dāng)前X得值等于-1.65，從而X左邊的累積密度函數(shù)f(X)為5%。這就是從X的數(shù)值出發(fā)去得到其概率。這里inverse是反向，先根據(jù)設(shè)定的分布，隨機(jī)產(chǎn)生概率值f(X) ，然后反向計算出X是多少，它是根據(jù)X左側(cè)的累積密度函數(shù)來看的，每一個概率都只有一個唯一的解。
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