齊同學(xué)
2018-10-31 20:00老師我想問:在一個組合中加入一個資產(chǎn) 一定會使組合的DiversifiedVAR 降低嗎? 無論這個資產(chǎn)本身的VAR是怎樣的 都會是組合的Diversified Var降低嗎?有沒有特例?
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1個回答
Crystal助教
2018-11-01 10:31
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同學(xué)你好,你的diversified VAR是指的是在整個組合中被減少的VAR還是被diversified portfolio VAR,這個具體大大小關(guān)系是要看你加入的資產(chǎn)和整個Portfolio的之間的相關(guān)系數(shù)的。
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追問
我想應(yīng)該是指整個組合被Diversified之后的Var。這種是否難以確定?是不是要看加入資產(chǎn)和原來組合的相關(guān)性?
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追答
是的,不光要考慮相關(guān)性,還要考慮加入資產(chǎn)的position是多少的。
