Asher
2022-12-23 19:26能否說(shuō)一下這里的pure factor portfolio和multicolinarity是什么關(guān)系
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2022-12-26 15:32
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同學(xué)你好，多重共線(xiàn)性在這里可以理解為這個(gè)用hedged portfolio構(gòu)建出來(lái)的因子組合，和其他因子之間也存在相關(guān)性，并非純的因子。
例如，value 因子選出來(lái)的可能大盤(pán)股偏多，因此這個(gè)組合可能和size factor portfolio的相關(guān)性并不是零。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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