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2022-12-23 20:09第三問，期望收益不是只為系統(tǒng)風(fēng)險買單嗎，不應(yīng)該期望收益越小，系統(tǒng)風(fēng)險越小嗎
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-12-28 10:57
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
判斷系統(tǒng)性風(fēng)險高低應(yīng)該看衡量風(fēng)險的指標(biāo)Beta，根據(jù)Beta=ρxσi/σm的公式計(jì)算各個資產(chǎn)的Beta，然后再比大小選擇最小Beta的資產(chǎn)
我們不通過看預(yù)期收益率判斷系統(tǒng)性風(fēng)險，而是由風(fēng)險決定預(yù)期收益率。
題目中沒有明確說明資產(chǎn)是合理定價，從這個角度也是不支持按照預(yù)期收益率判斷系統(tǒng)性風(fēng)險高低
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