朱同學
2022-12-24 14:35請問這里的basis怎么理解？這題如何選擇判斷
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2022-12-29 11:10
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同學你好，這題問Whitacre關(guān)于債券期貨套利的statement哪個是正確的。
Statement 4 如果basis是正的，那么交易員應該“賣出basis”來獲利。basis = 現(xiàn)貨-期貨，basis為正的意思是指現(xiàn)貨價格大于期貨，那么套利就是要買低賣高。selling the basis就是賣現(xiàn)貨買期貨，因此這是對的。
Statement 5 如果basis是負的，那么交易員應該賣出現(xiàn)貨買入期貨。這個是錯的，如果basis是負的，那么現(xiàn)貨比期貨便宜，應該賣出期貨買入現(xiàn)貨。
因此這題選A
【點贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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