孫同學(xué)
2018-10-31 21:22Autoregression Module 到底指的是應(yīng)變量和各滯后項(xiàng)itself之間的correlation；還是各滯后項(xiàng)的殘差之間的correlation？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2018-11-01 09:35
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同學(xué)你好，
Autoregression Module是指使用殘差的相關(guān)性來做檢驗(yàn)。其邏輯是：殘差有自相關(guān)關(guān)系，那么時(shí)間序列數(shù)據(jù)之間也是有自相關(guān)關(guān)系的。比如有以下的自回歸模型，
xt=b0+b1xt-1+εt-1,
xt=b0+b1xt-2+εt-2,
......
以此類推會(huì)有k個(gè)這樣的公式（取決于有多少個(gè)LAG項(xiàng)），我們用殘差的自相關(guān)關(guān)系，比如說εt-1和εt-2的自相關(guān)關(guān)系，去解釋xt-1和xt-2的自相關(guān)關(guān)系。你可以理解為“使用殘差的自相關(guān)關(guān)系，可以去解釋時(shí)間序列數(shù)據(jù)的自相關(guān)關(guān)系”。在假設(shè)檢驗(yàn)的環(huán)境下，這種用殘差自相關(guān)解釋時(shí)間序列數(shù)據(jù)自相關(guān)的方法是可用的。希望你能理解。
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