孫同學(xué)
2018-10-31 21:33結(jié)合原版書(shū)后time-series 第16和17題，以及之間各老師的解答，是否應(yīng)該這么理解： 1、從研究殘差來(lái)反應(yīng)變量值本身的角度考慮，應(yīng)變量的殘差與lag4的殘差相關(guān)性高，說(shuō)明應(yīng)變量的值本身與lag4這個(gè)滯后項(xiàng)的值本身有很高的相關(guān)性，所以需要加lag4 2、但是又因?yàn)槭菤埐畹腸orrelation高，說(shuō)明module不是specified，需要修正 3、修正后如果再看the autocorrelation of the residual 肯定lag4就不會(huì)這么高了 這么理解對(duì)不對(duì)？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2018-11-01 12:57
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同學(xué)你好，
1）你的理解是對(duì)了，通過(guò)殘差之間的相關(guān)性，檢驗(yàn)時(shí)間序列數(shù)據(jù)是否存在相關(guān)性，如果存在就應(yīng)該將其加入到模型中。
2）殘差之間的相關(guān)性高，說(shuō)明模型中有重要的變量遺失了，因此應(yīng)該加回這個(gè)重要的解釋變量。
3）修正后的模型，因?yàn)榘琇AG4項(xiàng)，因此增加了模型的解釋力量，所以修正后的模型的殘差就會(huì)變小，之后依次循環(huán)，再做測(cè)試，看是否還有其它顯著的變量要加入模型。
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