劉同學(xué)
2022-12-26 09:22老師請(qǐng)講一下這道題，答案和直播看得我亂七八糟的?？闭`我知道，因?yàn)槭且骵xcessreturn所以不考慮loss 直播課里解釋的usd收益數(shù)字是怎么來(lái)的？？
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-12-26 11:22
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同學(xué)，早上好。
因?yàn)槲闹姓f(shuō)明assuming no change to spread duration and no default losses occur，那么此題計(jì)算Excess spread，因此僅考慮兩項(xiàng)，不考慮預(yù)期損失。此題未給出利率變化，因此不考慮，那么Excess spread僅為spread0。
USD部分為（1.25%+3%）/2=2.125%，計(jì)算EUR時(shí)我們需要考慮匯率變化的影響，[1+(1.15%+3.25%)/2]*0.98-1=0.156%，等權(quán)重配置后為(2.125%+0.156%)/2=1.1405%。
加油，祝你順利通過(guò)考試~
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