1個(gè)回答
Crystal助教
2018-11-01 10:40
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同學(xué)你好,這個(gè)題目有問題的就應(yīng)該是后面的年限的問題,這個(gè)年限的公式是推導(dǎo)出來的,就是t統(tǒng)計(jì)量除以IR得到的。這個(gè)公式在這個(gè)題目中是成立的,首先t統(tǒng)計(jì)量的計(jì)算方式和IR的計(jì)算方式在這個(gè)題目中是相同的 ,分子都是表示的超額收益。分母都有一個(gè)sigma,剩下的那個(gè)n通常表示的是天數(shù),所以我們?cè)诖擞脕肀硎緯r(shí)間年限。
