桃同學(xué)
2022-12-26 11:22老師 為嘛B選項(xiàng)是正確的呀 capm模型有說假設(shè)收益為正太分布嘛?
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-12-26 14:30
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同學(xué)你好,B CAPM遵循的是均值方差框架(這就假定了收益的分布服從正態(tài)分布)。而APT沒有這樣的假定,他十分靈活。
