屈同學(xué)
2018-10-31 23:12老師請問為什么這里Y的SR大于X的SR，反而要增加Y的權(quán)重，減少X的權(quán)重呢。 我的理解是Optimal portfolio令兩個(gè)相等的時(shí)候最大，因此當(dāng)Y的SR大于X的SR時(shí)，應(yīng)該減小Y的權(quán)重增加X的權(quán)重，使其相等。
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-11-01 10:41
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同學(xué)你好，因?yàn)檫@里的比值表示的關(guān)系是承擔(dān)1單尾的風(fēng)險(xiǎn)對應(yīng)的超額收益是多少。所以當(dāng)然是選擇比值大的資產(chǎn)來投資了呀。
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