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2018-10-31 23:25老師,習題集的326題,是不是答案錯了。這題的答案算IR用Jensen’s Alpha除以TE,但是計算IR不是應該用excess return除以TE嗎?答案應該選D吧。周琪老師上課也是這么講的,應該用excess return除以TE來計算IR
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1個回答
Crystal助教
2018-11-01 10:49
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同學你好,確實是這樣的,我們計算IR的時候用的是超額收益,我們通常是用alpha來表示,Jensens alpha其實是alpha的一種,這題目答案給出的用Jensens alpha其實也是說不出什么不妥的,但是其他題目應該是要用超額收益的。
